Тема содержит описание начальных определений в области теории вероятностей - вероятность, математического ожидание, дисперсии. Приводятся наиболее распространенного показателя оценки рыночных рисков - стандартного отклонения и его частного случая, волатильности. Даны краткие характеристики корреляционного и регрессионного анализа. Описывается закон нормального распределения (Гаусса), приводятся некоторые свойства нормально распределенных случайных величин. Дается понятие метода Монте-Карло.
В лекции рассматриваются сценарные методы измерения рисков, которые используются при анализе стратегических рисков. На простом числовом примере показан процесс выбора рациональной стратегии в соответствии с критериями Вальда, Сэвиджа, Гурвица. Особым видом сценарного анализа является стресс-тестирование, т.е. анализ устойчивости компании в случае реализации наиболее неблагоприятного для экономического объекта сценария (маловероятного, но все же возможного).
В теме рассматриваются основные понятия и принципы построения рейтингов. В качестве примера правктического примера применения рейтингов приводится технология определения кредитного рейтинга и измерения с его помощью кредитных рисков. Расматривается практика работы ведущих рейтинговых агентств, в том числе формирование системы используемых для рейтингования показателей, требования к информации, шкалы рейтингов.