Риск-менеджмент — Рекомендации по работе с ЭУМК
Изучение дисциплины предполагает освоение материалов, которые размещены в отдельных разделах электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК):
- теоретические материалы (размещены в разделе «Теоретические материалы»);
- практические задания (размещены в разделе «Контрольно-измерительные материалы», примеры выполнения - в разделе «Методические указания по выполнению всех видов работ»);
- правила оценки знаний и умений студентов (размещены в разделе «Контрольно-измерительные материалы»).
- выполнение расчетно-графической работы ( условия расчетно-графического задания и исходная информация для выполнения размещены в разделе «Контрольно-измерительные материалы», методика и пример расчетов - в разделе «Методические указания по выполнению всех видов работ»;
- тесты (размещены в разделе «Тест для самоконтроля»);
Предполагается, что теоретические темы изучаются последовательно, после изучения нескольких теоретических тем выполняются соответствующие практические задания или тесты.
Последовательность изучения теоретических тем и выполнения заданий показана в таблице:
|
Порядок изучения материалов ЭУМК |
Теоретические темы |
Практические задания |
Расчетно-графическая работа (РГР) |
|
1. |
Неопределенность и риск. Классификация рисков. |
Тест «Основные термины риск-менеджмента» |
|
|
2. |
Классификация методов измерения и инструментов ограничения риска |
Построение карты рисков |
|
|
3. |
Проблематика риск-менеджмента. Основные источники для изучения дисциплины |
Расчет размера страховой премии |
|
|
4. |
Статистические методы измерения риска. Метод статистических испытаний (Монте-Карло) |
Расчет основных вероятностных характеристик риска |
|
|
5. |
Портфельный подход в управлении рисками |
Расчет корреляции и регрессионной зависимости изменения экономических показателей.
|
|
|
6. |
Методология измерения стоимости под риском (Value-at-Risk, VaR) |
Расчет стоимости под риском (VaR) методом исторического моделирования |
Начало выполнения РГР |
|
7. |
Сценарные методы измерения риска. Стресс-тестирование |
Числовые задачи по выбору рациональной стратегии в условиях риска |
|
|
8. |
Понятие рейтинга. Рейтинговая оценка рисков. |
Расчет кредитных рисков |
|
|
9. |
Организация службы риск-менеджмента на предприятии |
|
Завершение работы над РГР |
|
10. |
Защита расчетно-графической работы |
|
Вопросы к защите РГР |
|
11. |
Зачет |
Прохождение учебного теста для самоконтроля |
|
В помощь студенту в разделе "Методические указания по выполнению всех видов работ" приводятся методические материалы, позволяющие выполнить практические задания, РГЗ и подготовиться к зачету.
Ответы на задания, выполненные тесты и РГЗ работа сдаются преподавателю в письменном виде (студентами очной формы обучения) или в электронном виде (студентами других форм обучения) в период до установленной расписанием даты начала сессии.
По итогам изучения дисциплины студенты сдают зачет. Вопросы к зачету представлены в разделе"Тесты для самоконтроля".