Риск-менеджмент — Тематическое содержание дисциплины

Темы теоретических занятий:

1. Неопределенность и риск. Виды рисков.  

2. Классификация методов измерения и инструментов ограничения рисков 

3. Проблематика риск-менеджмента.Карта рисков. 

4. Статистические методы измерения риска. Метод статистических испытаний (Монте-Карло)

5. Методология измерения стоимости под риском (Value-at-Risk, VaR)  

6. Портфельный подход в управлении рисками  

7. Сценарные методы измерения риска. Стресс-тестирование.          

8. Понятие рейтинга. Рейтинговая оценка рисков.          

9. Стандарты управления рисками. Организация службы риск-менеджмента на предприятии. 

Темы практических занятий:

1. Построение карты рисков

2. Расчет страховой премии

3. Расчет основных вероятностных характеристик риска

4. Расчет корреляции и регрессии экономических показателей

5. Расчет стоимости под риском (VaR) параметрическим методом

6. Расчет стоимости под риском (VaR) методом исторического моделирования

7. Расчет кредитного риска 

8. Принятие решений с учетом стратегических рисков